Ứng dụng mô hình SVAR trong việc xác định hiệu ứng của chính sách tiền tệ và dự báo lạm phát ở Việt Nam
Trong bài này chúng tôi sử dụng một mô hình thực nghiệm chuẩn trong kinh tế học tiền tệ, đó là mô hình SVAR (Structural Vector Autoregression), để nghiên cứu chính sách tiền tệ và ảnh hưởng của nó đối với lạm phát, sản lượng, và các biến số kinh tế vĩ mô khác.
Nội dung tài liệu Ứng dụng mô hình SVAR trong việc xác định hiệu ứng của chính sách tiền tệ và dự báo lạm phát ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các file đính kèm theo tài liệu này:
SVAR_submit.pdf
