Bài tập ôn tập Kinh tế lượng

Bài 1: Câu I: Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc của hộ gia đình trong khoảng thời gian 1980 đến 2005 đã cung cấp số liệu về một số biến sau: D: lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm; CT: chi tiêu của hộ gia đình trong năm; P1: giá hàng may mặc; P2: giá của lương thực phẩm; Y: thu nhập của hộ gia đình trong năm; D(-1): lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước 1. Có ý kiến cho rằng lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm phụ thuộc vào giá hàng may mặc, lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước và thu nhập của hộ gia đình. Hãy đề xuất mô hình và nêu cách phân tích ý kiến rằng khi thu nhập của gia đình tăng thì lượng cầu về may mặc cũng tăng. 2. Cho rằng mô hình xây dựng ở trên có hiện tượng tự tương quan do số liệu năm nay phụ thuộc vào cả số liệu của năm trước. Hãy nêu một cách phát hiện tự tương quan bậc 1 trong mô hình trên. 3. Có ý kiến cho rằng để kích cầu may mặc trong năm nay các nhà sản xuất hàng may mặc nên có chính sách hạ giá để khuyến mại. Theo anh chị căn cứ vào yếu tố nào trong mô hình để các nhà sản xuất có chính sách trên. Câu II: Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía, PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích trồng mía, PK là lợi nhuận khi trồng cây khác, LnS, LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến tương ứng. Cho mức ý nghĩa 5%. Dependent Variable: LnS   Included observations: 17   Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   C  1.5076  0.1938     LnPM  1.0810  0.0584     LnPK  -0.6265  0.0527     R-squared  0.90778  Mean dependent var  7.4828   Adjusted R-squared  0.89461  S.D. dependent var  0.089767   S.E. of regression  0.02914  F-statistic    Durbin-Watson stat  1.6635  Sum squared resid  0.01189   1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng? 2. Lợi nhuận trồng mía tăng lên bao nhiêu thì diện tích trồng mía có tăng lên bấy nhiêu không? 3. Khi lợi nhuận trồng cây khác tăng 1% thì diện tích trồng mía giảm trong khoảng nào? 4. Cho rằng cả lợi nhuận trồng mía và lợi nhuận trồng cây khác đều không ảnh hưởng tới diện tích trồng mía có đúng không? 5. Khi hồi quy biến LnPM theo LnPK có hệ số chặn thì thu được hệ số góc bằng 0.031 và độ lệch chuẩn tương ứng là 0.0261. Kết quả đó cho biết điều gì? 6. Cho mô hình hồi quy phụ sau: LnS =
(*) Thu được R2 = 0.9201, trong đó
là giá trị ước lượng của LnS. Cho biết mô hình trên dùng để làm gì và cho kết luận như thế nào đối với mô hình ban đầu? 7. Dựa vào giá trị thống kê Durbin Watson kết luận gì về hiện tượng tự tương quan của mô hình? Cho các giá trị tới hạn:
= 2.145;
= 1.761;
= 2.131 F0.05 (2, 14) = 3.74; F0.05 (3, 14) = 3.34; F0.05 (2, 15) = 3.68; F0.05 (2, 12) = 3.89 dL =1.015 , dU = 1.536 (n=17, k’=2); dL =0.897 , dU = 1.710 (n=17, k’=3) Bài 2: Câu I: Có số liệu nghiên cứu về các biến kinh tế sau: K: lượng khách du lịch đến một địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý); QC: chi phí cho quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; ĐT: mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất; D: biến giả nhận giá trị 1 ứng với quý 2, quý 3 (mùa nóng), nhận giá trị 0 ứng với quý khác (mùa lạnh) 1. Cho rằng lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí quảng cáo, mức đầu tư cho cơ sở vật chất và mùa du lịnh (nóng hay lạnh). Hãy xây dựng mô hình mô tả mối quan hệ trên và viết phương trình hồi quy tương ứng với mỗi mùa. 2. Có ý kiến cho rằng chi phí cho quảng cáo có quan hệ cộng tuyến với mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất. Hãy nêu cách phân tích ý kiến trên. 3. Có ý kiến cho rằng để tăng lượng khách đến với điểm du lịch thì phải tập trung đầu tư vào khâu quảng cáo. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu 1 hãy nêu cách kiểm tra. Câu II: Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía, PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích trồng mía, PK là lợi nhuận khi trồng cây khác, LnS, LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến tương ứng. Cho mức ý nghĩa 5%. Dependent Variable: LnS   Included observations: 17   Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   C  1.5076  0.1938     LnPM  1.0810  0.0584     LnPK  -0.6265  0.0527     R-squared   Mean dependent var  7.4828   Adjusted R-squared  0.89461  S.D. dependent var  0.089767   S.E. of regression  0.02914  F-statistic (3,21)    Durbin-Watson stat  1.6635  Sum squared resid  0.01189   1. Ước lượng điểm diện tích trồng mía khi PM = 80 triệu và PK = 50 triệu. 2. Ước lượng khoảng tin cậy tối đa cho diện tích trồng mía khi lợi nhuận trồng mía tăng 1 %? 3. Lợi nhuận trồng cây khác tăng thì diện tích trồng mía giảm có đúng không? 4. Tính hệ số xác định bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được? 5. Hồi quy mô hình:
thu được R2 = 0.5012 Mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 6. Nếu thêm vào mô hình ban đầu biến D là khoảng cách từ nơi trồng mía tới nhà máy đường và T là biến xu thế thời gian rồi ước lượng lại mô hình ban đầu thì thu được hệ số xác định bằng 0.9957. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên đưa thêm hai biến này vào mô hình không? 7. Cho lợi nhuận trồng mía là 80 triệu, lợi nhuận trồng cây khác là 50 triệu, hãy dự báo diện tích trồng mía trung bình. Biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số trong mô hình trên là:
=
Cho các giá trị tới hạn:
= 2.145;
= 1.761;
= 2.131 F0.05 (2, 14) = 3.74; F0.05 (4, 12) = 3.26; F0.05 (2, 12) = 3.89;
(4) = 9.48 Bài 3: Câu I: Có số liệu nghiên cứu của một hãng mỹ phẩm như sau: M: thị phần của sản phẩm kem đánh răng PS (%); P: giá của sản phẩm PS PT: giá của sản phẩm CLOSE UP; AD: chi phí cho quảng cáo và tiếp thị ST: chi phí khuyến mại 1. Có ý kiến cho rằng thị phần của hãng phụ thuộc vào giá sản phẩm và chi phí cho quảng cáo và Quảng cáo là một biện pháp cạnh tranh thị phần tốt. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách phân tích mô hình để kiểm tra ý kiến trên. 2. Nếu cho rằng mô hình ở câu 1 là chưa đầy đủ và cần đưa thêm các biến chi phí cho khuyến mại và giá của sản phẩm thay thế CLOSE UP. Hãy nêu cách để kiểm tra xem có nên đưa thêm hai biến đó vào mô hình hay không? 3. Giả sử mô hình (1) có hiện tượng tự tương quan bậc một, hãy viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục hiện tượng đó. Câu II: Cho kết quả ước lượng mô hình sau: Dependent Variable: CF   Included observations: 20   Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   C  598.9134  169.9814     PV  -0.2467  0.0667     PG  0.6507  0.3428     R-squared  0.8043  Mean dependent var  745.75   Adjusted R-squared  0.78127  S.D. dependent var  72.1916   S.E. of regression  33.7625  F-statistic    Durbin-Watson stat  1.590  Sum squared resid  19378.4   Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm), PV là giá cà phê trong nước (USD/tấn), PG là giá cà phê trên thế giới (USD/tấn). Cho mức ý nghĩa 5%. 1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không? 2. Giá cà phê trong nước có ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không? 3. Khi giá cà phê thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu tăng tối đa bao nhiêu? 4. Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu có đúng không? Tại sao? 5. Tìm ước lượng điểm của lượng cà phê xuất khẩu khi giá cà phê trong nước 1000 USD/tấn và giá cà phê thế giới là 1200 USD/tấn. 6. Ký hiệu e là phần dư thu được từ kết quả ước lượng ở trên. Hồi quy mô hình phụ sau:
Thì thu được R2 = 0.342. Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 7. Giả thiết rằng lượng cà phê xuất khẩu còn phụ thuộc vào tình hình cà phê ở Mexico được mùa hay mất mùa. Đề xuất mô hình và nêu cách đánh giá nhận xét trên? Cho các giá trị tới hạn:
= 2.11;
= 1.74;
= 2.131;
= 2.101 F0.05 (2, 17) = 3.59 ; F0.05 (4, 15) = 3.06; F0.05 (3, 17) = 3.32;
(4) = 9.48 Bài 4: Câu I: Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có những thông tin gì, công thức tính thế nào? Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó. Câu II: Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR là giá đồng Euro. Lấy
%. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau: Dependent Variable: GOLD   Method: Least Squares   Sample: 1 24   Included observations: 24   Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   C   1.4674  -1.3559  0.192   JPY   0.18122  -1.0783  0.252   EUR  0.9219  0.10072     USD  1.5967  0.23458  6.8068    R-squared  0.81354  F-statistic (3,20)  35.5080   Sum squared resid  161.5894  Prob(F-statistic)  0.000   Durbin-Watson stat  1.8735  Mean dependent var  4.5476   Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155. Viết hàm hồi quy mẫu cho kết quả ước lượng trên. Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến giá vàng? Nếu giá đôla giảm một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (yếu tố khác không đổi)? Phải chăng giá vàng chịu ảnh hưởng của đôla Mỹ nhiều hơn ảnh hưởng của giá Euro? Kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình [1]. Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLDt = - 0,882 + 1,7 USDt + e (Se) (0,7) (0,3) RSS = 168,2 Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình [1] hay mô hình [2] trong phân tích? Với mô hình [2], dự báo mức giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 3 đơn vị? Cho các giá trị tới hạn:




Bài 5: Câu I: Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp (%) EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng (%) Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó. Câu II: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy
% Dependent Variable: LM   Included observations: 24   Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   C  1,5076  0.19380  7.7791  0.000   LW  1.0810  0.058441  18.4980  0.000   LS  -0.62654  0.052753     R-squared   Mean dependent var  14.5476   Sum squared resid  161.5894  F-statistic  1654.2   Durbin-Watson stat   Prob(F-statistic)  0.000   Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
và
. Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?
(Mô hình [2])
; F (1,20) = 0,045331 Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất? Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên? Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất tăng 1%? Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào? Cho các giá trị tới hạn: