Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics) - Chương VII: Tự tương quan - Lê Anh Đức

BÀI GIẢNGKINH TẾ LƯỢNGECONOMETRICSLê Anh ĐứcKhoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân1CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ)7.1. Bản chất của hiện tượng TTQ7.2. Nguyên nhân của hiện tượng TTQ7.3. Hậu quả của hiện tượng TTQ7.4. Phát hiện TTQ7.5. Khắc phục hiện tượng TTQ7.6. Thí dụ27.1. Bản chất của TTQXét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gianGiả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau.Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm.Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc pHiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian.3TTQ bậc 1- AR(1) (Autoregressive Procedure) Trong đó: ρ là hệ số tương quan bậc 1 là SSNN thỏa mãn mọi giả thiết OLSNếu -1 ≤ ρ 0)Không có kết luậnKhông có TTQ(ρ = 0)Không có kết luậnCó TTQ âm (ρ < 0)4. Kiểm định Breusch Goldfray (BG)- Xét mô hình: + Bước 1: Hồi quy (1) thu được các phần dư et, et-1,,et-p + Bước 2: Hồi quy hai mô hình sau+ Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết +) Kiểm định F- thu hẹp hàm hồi qui +) Kiểm định khi – bình phương bác bỏ H012Chú ýĐể phát hiện tự tương quan có thể tiến hành hai kiểm định DW và BG. Kiểm định DW cho kết luận giống nhauKiểm định DW rơi vào miền không kết luận thì dùng kết luận của kiểm định BG vì kiểm định BG bao giờ cũng cho kết luận có hoặc không có hiện tượng tự tương quan.Kiểm định DW và kiểm định BG cho các kết luận khác nhau thì sử dụng kết luận của kiểm định DW vì DW là một kiểm định quan trọng về sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan.137.5. Khắc phục TTQXét mô hình: Trường hợp đã biết cấu trúc của TTQ (ρ đã biết)Cấu trúc TTQ:Biện pháp khắc phục: phương pháp sai phân tổng quátThay vì ước lượng mô hình (1) ta ước lượng mô hình (2) và sau khi thu được kết quả để thu được các các ước lượng của mô hình ban đầu ta biến đổi:142. Trường hợp chưa biết cấu trúc của TTQ (ρ chưa biết)Cấu trúc TTQ:Biện pháp khắc phục: sử dụng ƯL của ρ và áp dụng phương pháp sai phân tổng quát+ ƯL bằng thống kê DW Thay vì ước lượng mô hình (1) ta ước lượng mô hình (3) và sau khi thu được kết quả để thu được các các ước lượng của mô hình ban đầu ta biến đổi:15+ ƯL bằng thủ tục Corchanre Orcutt+) Bước 1 Hồi quy mô hình (1) thu được et, et-1 Hồi quy mô hình: Lấy +) Bước 2 Hồi quy mô hình (4) thu được et, et-1 Hồi quy mô hình: Lấy Quá trình lặp cho đến khi ở hai bước kế tiếp chênh lệch nhau không đáng kể.16