Bài giảng dự báo trong kinh doanh và kinh tế: hướng dẫn sử dụng eviews 5.1

Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Bài giảng 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 5.1 Mục tiêu học tập: • Cài đặt, khởi động và giới thiệu các manu chính trong cửa sổ Eviews • Mở một tập tin làm việc (Workfile) • Nhập dữ liệu • Trình bày và chỉnh sửa dữ liệu • Vẽ đồ thị • Thống kê mô tả dữ liệu • Chọn mẫu nghiên cứu • Mở rộng workfile nhập dữ liệu mới • Tạo các biến mới • Xây dựng hàm kinh tế lượng • Kiểm định giả thiết Tài liệu tham khảo chính: • Hoàng Ngọc Nhậm và các tác giả, 2006, Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews và Stata, Đại học Kinh tế TP.HCM. • Nguyễn Trọng Hoài, 2006, Phân tích dữ liệu bằng phần mềm Eviews, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. • Trần Thanh Phong, 2006, Eviews căn bản, Bài giảng PowerPoint, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. • Wagenigen University, Econometrics AEP-21306 Syllabus. • Eviews 5.1 Update • Eviews 5 Command and Programming Reference • Eviews 5 User’s Guide • Các file dữ liệu được trích từ các tài liệu sau đây:  Domodar Gujarati, 2003, Kinh tế lượng cơ sở, ấn bản thứ tư, Nhà Xuất bản McGraw-Hill. Ký hiệu *be.wfl  Domodar Gujarati, 1999, Essentials of Econometrics, 2nd Edition, McGraw-Hill. Ký hiệu *ee.wfl Phùng Thanh Bình, UEH 1 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  M Daniel Westbrook, 2002, Kinh tế lượng ứng dụng với Eviews, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. • CÀI ĐẶT EVIEWS 5.1 Bước 1: Cài Eviews 5 Bước 2: Update Eviews 5.1 Xem hướng dẫn chi tiết kèm trong đĩa Eviews 4&5, Bộ môn TOÁN - THỐNG KÊ, Khoa TOÁN THỐNG KÊ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM • KHỞI ĐỘNG VÀ GIỚI THIỆU CÁC MENU CHÍNH TRONG CỬA SỔ EVIEWS • Khởi động EViews  Vào Windows Start Menu/Eviews5; hoặc  Nhấp đúp vào biểu tượng trên desktop • Cửa sổ chính của Eviews  Thoạt đầu cửa sổ này trống và bao gồm những lựa chọn sau: File Edit Objects, …, Help. Khi ta tạo hoặc mở các file dữ liệu hoặc phân tích dữ liệu thì sẽ có nhiều cửa sổ nhỏ trong cửa sổ chính này. • MỞ WORKFILE • Mở và lưu một workfile mới Bài tập 1: Thực hành cách mở workfile mới  Chọn File/New/Workfile … trên thanh công cụ, sẽ xuất hiện màng hình như sau: Phùng Thanh Bình, UEH 2 EViews 5.lnk Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Workfile structure type gồm 3 loại: • Unstructured/Undated  Date Range  Observations • Dated - Regular frequency  Date specification  Frequency … • Balanced panel  Panel specification  Frequency …  Names: • WF: Anh/Chị đặt tên file dự định vào ô này • Page: Workfile sẽ có mấy trang, phần này không cần thiết  Đối với dữ liệu chéo (Cross-sectional data)  Số quan sát = 55  Lưu với tên: baitap1a.wfl  Đối với dữ liệu thời gian (Time series data)  Annual = dữ liệu thời gian theo năm Phùng Thanh Bình, UEH 3 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 • Start date: 1980 End date: 1996 • Lưu với tên: baitap1b.wfl  Semi-annual = dữ liệu thời gian theo kỳ nữa năm  Quartly = dữ liệu chuỗi thời gian theo quí • Start date: 2000:2 và End date: 2007:3 (từ quí 2/2000 đến quí 3/2007) • Lưu với tên: baitap1c.wfl  Monthly = dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng • Start date: 2000:1 và End date: 2007:8 (từ tháng 1/2000 đến tháng 8/2007) • Lưu với tên: baitap1d.wfl Phùng Thanh Bình, UEH 4 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Đối với dữ liệu bảng (Panel data)  Dữ liệu của 10 doanh nghiệp, từ 2000 đến 2006  Lưu với tên: baitap1e.wfl • Mở một workfile đã có sẵn Bài tập 2: Thực hành cách mở workfile có sẵn  Chọn File/Open/Workfile … trên thanh công cụ  Màn hình Open được mở ra, trên đó liệt kê các tập tin trong thư mục mặc định. Nếu thư mục mặc định không phải là thư mục mà anh chị mong muốn, thì Anh/Chị có thể tìm trong các thư mục khác. Phùng Thanh Bình, UEH 5 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Lưu ý: Để mở workfile, thì dòng "Files of type" phải là “Workfile.wf1”  Vì Anh/Chi sẽ sử dụng thư mục này thường xuyên, nên Anh/Chị nên đánh dấu √ vào ô vuông “Update default directory”  Mở workfile có tên table5-1ee.wf1 bằng cách nhấp đúp vào nó. • NHẬP DỮ LIỆU • Nhập từ bàn phím/Copy & dán Bài tập 3: Thực hành nhập dữ liệu từ bàn phím  Yêu cầu nhập bảng table 1-1, Gujarati (1999, tr.6)  Tên biến:  CLPR(%) = Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động  CUNR(%) = Tỷ lệ thất nghiệp  AHE82($) = Thu nhập thực trung bình/giờ  Chọn File/New/Workfile …  Chọn Annual và nhập năm bắt đầu và năm kết thúc, OK  Eviews sẽ tự động tạo ra 2 biến là c và resid • c là biến hằng số, dùng khi thực hiện hồi qui có tung độ góc (intercept) • resid là phần dư của kết quả ước lượng mô hình hồi qui gần nhất  Tạo tên biến mới CLFPR, CUNR, và AHE82 như sau:  genr clfpr = na => OK Phùng Thanh Bình, UEH 6 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  genr cunr = na => OK  genr ahe82=na => OK Lưu ý, thay vì na, ta có thể genr cunr=0  Chọn các biến vừa tạo, Open/as Group/Edit+/-: • Nhập bằng tay vào, hoặc • Nhập từ Excel, rồi copy và paste bình thường  Save/Save as với tên table1-2ee.wfl • Từ các phần mềm khác  Dữ liệu có thể được nhập vào từ các tập tin Lotus, Excel, SPSS, MINITAB hoặc ASCII. Trong mỗi trường hợp đều dùng phương pháp như nhau  Ví dụ với tập tin table 1-1ee.txt  F ile/Open/Text file, xem kỹ dữ liệu dạng gì (Annual), năm bắt đầu và kết thúc, mấy biến, và tên gì (có thể đặt tên khác cũng được), đếm thử xem từ đầu trang đến dữ liệu có bao nhiêu khoảng trắng, không kể dòng tên biến nhé (9), và xem thử ranh giới các biến cách nhau bằng dấu phẩy (comma), Tab, hay khoảng trắng (Space).  F ile/New/Workfile • Chọn Annual và nhập thời gian vào • OK, một workfile mới xuất hiện • Nhấn Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel... và một hộp thoại xuất hiện để mở các tập tin. Hãy đưa về Table 1-1.txt và nhấp để mở nó. Phùng Thanh Bình, UEH 7 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 • Một hộp thoại khác (phức tạp hơn) xuất hiện, và Anh/Chị hãy điều vào như sau: • OK và dữ liệu đã được nhập vào • Chọn các biến clfpr, cunr, và ahe82 để kiểm tra (thời gian, khoảng cách từ đầu trang đến dòng dữ liệu có thích hợp không (Anh/Chị thử lại với 8 hoặc 10) • Lưu với tên table1-1ee.wfl Phùng Thanh Bình, UEH 8 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Bài tập 4: Thực hành nhập dữ liệu từ file Excel  Sử dụng file table5-1ee.xls  Xem dữ liệu dạng gì (undated), bao nhiêu quan sát (55), mấy biến (2, X và Y), ô dữ liệu đầu tiên (quan sát thứ nhất của biến đầu tiên, A4)  F ile/New/Workfile  Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel …/table5-1  OK  Kiểm tra lại  Lưu với tên table5-1ee.wfl • Ôi, may mắn thay, các tác giả phần mềm Eviews 5 và Eviews 5.1 hiểu rằng con người vốn rất bận và lười biến nên đã cải tiến đáng kể việc mở một file từ các phần mềm khác (text và excel) rất dễ dàng và nhanh chóng (mặt) như sau (ví dụ mở file table7-1ee.txt): File/Open/Workfile/table7-1ee.txt => next, đặt tên và mô tả các biến (được hiển thị với tên series01, series02, …), finish Phùng Thanh Bình, UEH 9 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 • TRÌNH BÀY VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU • Trình bày dữ liệu  Mở file table5-1ee.wf1  Nếu muốn lựa chọn một đối tượng (hoặc nhiều đối tượng) để làm việc, Anh/Chị hãy bôi đen chúng. Nếu Anh/Chị muốn bôi đen nhiều đối tượng, thì hãy giữ phím Ctrl và nhấp vào mỗi đối tượng. Hãy bôi đen x và y.  Nhấp đúp vào một trong các mục đã bôi đen/hoặc nhấp chuột phải, chọn open Group, và sau đó cả hai mục đều hiện trên bảng tính. • Đặt tên nhóm, đổi tên biến và đặt tên nhãn  Nhấp Name và tên đặt tên cho nhóm xy, và đóng bảng tính lại.  Muốn đổi tên biến x => P, nhấp đúp x và chọn Name, đánh tên mới là P vào; tương tự đặt y là Q.  Muốn đặt tên nhãn (label) cho biến x là price và y là quantity demanded, nhấp đúp vào từng biến, chọn Name và nhập vào ô “display for labeling …” • Xem và biên tập dữ liệu  Xem và biên tập các biến p và q, chọn Edit+/-, và sử dụng các phím ←↑→↓ để di chuyển trên bảng tính. • VẼ ĐỒ THỊ TRONG EVIEWS • Cách 1: View/Graph  Sử dụng file dữ liệu table5-1ee.wfl  Chọn 2 biến x và y, rồi mở theo nhóm (Open as Group)  Trên manu của nhóm xy chọn View/Graph/Scatter …  Global fit option … OK Phùng Thanh Bình, UEH 10 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Bảo lưu đồ thị trên file dữ liệu, Anh/Chị nhấn vào Freeze và đặt tên đồ thị Cách 2: Quick/Graph/… Phùng Thanh Bình, UEH 11 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Chỉnh sửa đồ thị: View/Spreadsheet, nhấn Edit+/- để bật chức năng hiệu chỉnh đồ thị (chỉnh sửa số liệu, nếu nghi ngờ có outliers)  Anh/Chị có thể nhấn đúp vào đồ thị này để biến đổi các lựa chọn khi vẽ đồ thị …  Nhấp View/Multiple Graphs/Line => có công dụng vẽ đồ thị từng chuỗi theo thời gian • Thống kê mô tả  Tìm các tiêu thức thống kê của mẫu  Open as Group/View/Descriptive Stats/Common Sample; hoặc  Quick/Group Statistics/Descriptive Statistics/Common Sample; hoặc  Quick/Series Statistics/Histogram & Stats => thống kê mô tả và đồ thị tần suất của một biến  Tính hệ số tương quan giữa các biến trong Eviews  Open as Group/View/Correlations; hoặc  Quick/Group Statistics/Correlations • LỰA CHỌN MẪU DỮ LIỆU • Lựa chọn mẫu dữ liệu là chọn giai đoạn nghiên cứu trong dữ liệu hiện có trong workfile • EViews cho phép chúng ta làm điều này theo hai cách:  Bằng cách xác định khoảng mẫu mà chúng ta muốn xem xét  Mở file table1-1ee.wfl  Chọn Sample  Nhập vào Sample range pairs, ví dụ 1980 1990 (hoặc từ quan sát thứ mấy nếu là dữ liệu chéo)  Bằng cách xác định các quan sát thoả mãn một điều kiện logic (if) nào đó  Mở file table5-1ee.wfl  Nhập vào If conditions, ví dụ q>40 • MỞ RỘNG WORKFILE • Dữ liệu chuỗi thời gian  Mở file table1-1ee.wfl  Proc/Change workfile Range  Nhập vào Start date và End date khoảng thời gian mới  Các quan sát mới của tất cả các biến sẽ là NA (not available) • Dữ liệu chéo Phùng Thanh Bình, UEH 12 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Mở file table5-1ee.wfl  Procs/Structure/Resize Current Page …  Nhập vào End date số quan sát mở rộng thêm  Các quan sát mới của tất cả các biến sẽ là NA • TẠO BIẾN MỚI • Tạo biến mới là một hàm số của các biến hiện hữu  Các toán tử trong Eviews (Operators)  Help/Quick Help References/Function Reference/Operators  Sử dụng chức năng Genr trên Eviews.  Lấy log: y=log(x)  Bình phương: y=x^2, …  Lấy căn: y=@sqrt(x), y=sqr(x)  Antilog (ex): y=@exp(x), y=exp(x)  Giá trị tuyệt đối: y=@abs(x), y=abs(x)  Nghịch đảo: y=@inv(x)  Trung bình: y=@mean(x)  Các hàm số khác tham khảo ở Help/Quick Help Reference/Function Reference/Basic mathematical functions Phùng Thanh Bình, UEH 13 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Lưu ý rằng Anh/Chị không bắt buộc phải tạo ra các biến mới từ các biến hiện hữu nhằm sử dụng trong một phép hồi qui (hoặc một qui trình nào khác), vì biểu thức có thể được đưa trực tiếp vào phần xác định phương trình hồi qui. Bài tập 5: Tạo biến mới  Mở file pm.xls  Chuyển qua workfile, đặt tên pm.wfl  Đổi tên và đặt tên nhãn cho các biến  VA => Y và có nhãn là Value Added  K => Capital  L => Labour  Tạo biến K_Lratio=K/L, đặt tên nhãn Capital Labour Ratio, thống kê mô tả cùng đồ thị tần suất  Tạo biến Y_Lratio=Y/L, đặt tên nhãn Labour Productivity, thống kê mô tả cùng đồ thị tần suất  Tạo biến log(Y), log(K), log(L), log(Y/L), log(K/L) • Tạo biến trễ, sai phân, xu thế, và biến giả (tất cả đều dùng lệnh genr)  Biến trễ 1 giai đoạn yt-1 lag1y=y(-1) Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl  Biến trễn k giai đoạn yt-k lagky=y(-k) Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl  Sai phân ∆ y=yt – yt-1 d1y=d(y) d1y=y-y(-1) dny=d(y,n) d1logy=dlog(y,n) Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl  Công thức tạo biến mới chi tiết trong Eviews: Help/Quick Help Reference/Function Reference/Time series functions  Biến giả mùa vụ Phùng Thanh Bình, UEH 14 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Tạo ra một biến giả theo quí có giá trị là 1 đối với quí 2 và giá trị là 0 đối với các quí khác Q2=@seas(2)  Tạo ra một biến giả theo tháng có giá trị là 1 đối với tháng 2 và giá trị 0 đối với các tháng khác M2=@month(2)  Biến xu thế Ví dụ dữ liệu theo tháng (từ 1/2000 đến 12/2006), và ta muốn tạo một biến xu thế TT từ 1 đến 84: TT=@trend(1999:12) Lưu ý: Khi Anh/Chị sử dụng toán tử @trend(p), tham số p chỉ giai đoạn mà đối với nó giá trị của biến xu thế bằng 0. Ví dụ: Thực hành trên file table7-3be.wfl Tạo biến tt=@trend(1957) Tham khảo: Help/Quick Help Reference/Function Reference/Workfile functions • XÂY DỰNG HÀM KINH TẾ LƯỢNG • Hồi qui dữ liệu chéo Bài tập 6: Hồi qui đơn  Sử dụng file table5-1ee.wfl  Anh/Chị ước lượng phương trình đường cầu: Q = f(P)  Q = B1 + B2P + ei  Quick/Estimate equation Phùng Thanh Bình, UEH 15 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Kết quả ước lượng như sau:  Anh/Chị có phương trình đường cầu như sau: Q = 50 – 2P Trong đó: B2 = 2 = độ dốc của đường cầu, nghĩa là khi giá tăng 1 đơn vị, thì trung bình lượng cầu sẽ giảm 2 đơn vị  Anh/Chị ước lượng mô hình sau: log(Q) = b1 + b2log(P) + ei Phùng Thanh Bình, UEH 16 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Kết quả ước lượng như sau:  Anh/Chị có phương trình sau: log(Q) = 3.935 – 0.187log(P) => hệ số co giãn của cầu theo giá là b2 = -0.187 Phân tích kết quả hồi qui  Kiểm định giả thiết (sẽ được trình bày ở phần sau)  Xem lại kết quả phương trình hồi qui: Phùng Thanh Bình, UEH 17 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 View/representations  Xem giá trị thực (y), giá trị ước lượng (y^) và phần dư (e) View/Actual, Fitted, Residual/Actual, Fitted, Residual Table  Lưu kết quả trong file table5-1ee.wfl Phùng Thanh Bình, UEH 18 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 Freeze => đặt tên Bài tập 7: Hồi qui bội  Sử dụng file pm.wfl  Giả sử ta có hàm sản xuất Cobb-Dougle có dạng: Y = AKβ 2Lβ 3eui (1) Trong đó: Y là sản lượng (VA), K là vốn, L là lao động, β 2 và β 3 lần lượt là hệ số co giãn của sản lượng theo vốn và lao động, và β 2 + β 3 là tính (lợi thế) kinh tế theo/nhờ qui mô (return to scale). • Lợi thế kinh tế tăng theo qui mô khi β 2 + β 3 > 1 • Lợi thế kinh tế không đổi theo qui mô khi β 2 + β 3 = 1 • Lợi thế kinh tế giảm theo qui mô khi β 2 + β 3 < 1  Lấy log 2 vế của (1): log(Y) = log(A) + β 2log(K) + β 3log(L) + ui (2) đặt β 1 = log(A) và A = 10β 1 (lưu ý, nếu là c = ln(B), thì B = ec), ta có log(Y) = β 1 + β 2log(K) + β 3log(L) + ui (3) Lưu ý: Eviews qui ước hệ số hồi qui là chữ c và ký hiệu c(1) là β 1, c(2) là β 2, c(3) là β 3, …, c(n) là β n  Ước lượng phương trình (3) như sau: Quick/Estimate equation log(y) c log(K) log(L) Phùng Thanh Bình, UEH 19 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Kết quả ước lượng: Phương trình được viết lại như sau: LOG(Y) = C(1) + C(2)*LOG(K) + C(3)*LOG(L) LOG(Y) = 1.170643956 + 0.3757102983*LOG(K) + 0.6029992072*LOG(L)  Với giả thiết H0: β 2 + β 3 = 1 => β 3 = 1 - β 2 (1) được biến đổi như sau: Y = AKβ 2Lβ 3eui = AKβ 2L(1-β 2)eui = AKβ 2L1L-β 2eui = ui 2 Le L KA β    ui 2 e L KA L Y β   = (4)  Lấy log 2 vế của (4), ta có log(Y/L) = log(A) + β 2log(K/L) + ui log(Y/L) = β 1 + β 2log(K/L) + ui (5)  Ước lượng phương trình (5) như sau: Phùng Thanh Bình, UEH 20 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Kết quả ước lượng như sau:  Cách tính giá trị ước lượng Y^ • của phương trình (3) Genr log(yhat)=c(1)+c(2)*log(K)+c(3)*log(L) • của phương trình (5) Genr log(y/lhat)=c(1)+c(2)log(k/l) Phùng Thanh Bình, UEH 21 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 • Hồi qui dữ liệu chuỗi thời gian  Khi hồi qui giữa các chuỗi thời gian không dừng (non-stationary) sẽ có thể có hiện tượng “hồi qui giả mạo” (spurious regression) do yếu tố xu thế tạo ra và kết quả ước lượng sẽ không thể tin cậy được. Cho nên trước khi tiến hành hồi qui giữa các chuỗi thời gian (dừng hay không dừng), trước hết, Anh/Chị nên kiểm định xem các chuỗi thời gian dừng hay không dừng. Và có thể có hai khả năng:  Nếu tất cả các biến đều là các chuỗi dừng: Thực hiện hồi qui bình thường  Nếu các (hoặc một vài) chuỗi không dừng, Anh/Chị phải: • Đưa về chuỗi dừng (thường là lấy sai phân bậc 1). Tuy nhiên, cách này chỉ cho ta biết mối quan hệ ngắn hạn và thường thích hợp cho mục đích dự báo. • Tiến hành hồi qui bình thường, và kiểm định tính đồng liên kết (cointegration test), nghĩa là, kiểm định xem phần dư từ kết quả “hồi qui giữa các biến không dừng” có phải là một chuỗi dừng hay không. o Nếu dừng: Các hệ số ước lượng (gọi là hệ số ước lượng đồng liên kết) thực sự có ý nghĩa và thể hiện mối quan hệ dài hạn giữa chúng. Phương trình hồi qui như thế được gọi là “phương trình đồng liên kết” (cointegrating equations, viết tắt là CEs). o Nếu không dừng: Kết quả ước lượng không nói lên được điều gì và phải thay đổi dạng mô hình.  Có nhiều cách kiểm định xem một chuỗi thời gian là dừng hay không: Đồ thị, ACF, Kiểm định nghiệm đơn vị, … Anh/Chị sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn ở phần sau. • KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT • Kiểm định phân phối chuẩn Mục đích: Kiểm định xem phần dư của mô hình hồi qui có phân phối chuẩn hay không. Giả thiết H0: Phần dư của mô hình hồi qui có phân phối chuẩn (là giả thiết đồng thời H0: S = 0, và K = 3) Thống kê JB có phân phối chi-square với số bậc tự do là 2 (χ 2(2))  Mở file table5-1ee.wfl  Ước lượng mô hình: y c x Phùng Thanh Bình, UEH 22    += 24 3) -(K 6 Sn JB 22 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Từ kết quả ước lượng, Anh/Chị vào: View/Residual tests/Histogram – Normality test  So sánh giá trị JB với giá trị chi-square (2 df) tra bảng • Kiểm định Wald Mục đích: Kiểm định tổ hợp tuyến tính, kiểm định bỏ sót biến, kiểm định thừa biến, …  Mở file pm.wfl  Ước lượng mô hình đầy đủ: log(Y) c log(K) log(L)  Giả thiết H0: B2 + B3 = 1  Từ kết quả ước lượng, Anh/Chị vào: View/Coefficient Tests/Wald – Coefficient Restrictions C(2)+c(3)=1  So sánh giá trị F tính toán với giá trị F tra bảng • Kiểm định Chow Mục đích: Kiểm định xem có sự thay đổi về mặt cấu trúc của mô hình hồi qui (chuỗi thời gian) giữa các giai đoạn khác nhau hay không.  Mở file table7-6ee.wfl  Ước lượng mô hình: y c x  Giả thiết H0: Hai mô hình hồi qui (của 2 giai đoạn khác nhau) là như nhau (nghĩa là không có sự thay đổi về mặt cấu trúc Phùng Thanh Bình, UEH 23 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Từ kết quả ước lượng, Anh/Chị vào View/Stability Tests/Chow Breakpoit Test  So sánh giá trị F tính toán với giá trị F tra bảng Lưu ý: Anh/Chị có thể dùng biến giả và dùng thống kê t để kiểm định hệ số ước lượng của biến giả để thay cho kiểm định Chow. • Kiểm định White Mục đích: Giống như các kiểm định Park, Glejser, Goldfeld-Quandt, kiểm định White dùng để kiểm định xem phương sai của phần dư có thay đổi hay không.  Mở file table11-2ee.wfl  Ước lượng mô hình: y c x2 x4  Giả thiết H0: Phương sai không đổi  Từ kết quả hồi qui, Anh/Chị vào View/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms/cross terms) (Cross terms nghĩa là biến “tích các biến giải thích”, ví dụ X2*X3)  So sánh giá trị nR2 với giá trị chi-square (2 df) • Kiểm định RESET của Ramsay Mục đích: Kiểm định xem có bỏ sót biến quan trọng trong mô hình hồi qui hay không (khi không có số liệu về biến bỏ sót đó).  Mở file table7-3be.wfl  Ước lượng mô hình: log(Y) c log(X2)  Giả thiết H0: Không bỏ sót biến  Từ kết quả hồi qui, Anh/Chị vào View/Stability Tests/Ramsay reset test  So sánh giá trị F tính toán với giá trị F tra bảng • Kiểm định nghiệm đơn vị Mục đích: Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian • TÓM TẮT LÝ THUYẾT Giả sử: Yt = ρYt-1 + ut (-1 ≤ ρ ≤ 1) (1) Giả thiết H0: ρ = 1 (Yt là chuỗi không dừng) H1: ρ < 1 (Yt là chuỗi dừng) pt (1) tương đương với: Yt - Yt-1 = ρYt-1 - Yt-1 + ut = (ρ – 1)Yt-1 + ut Phùng Thanh Bình, UEH 24 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1 ΔYt = δYt-1 + ut (2) Giả thiết ở trên có thể được viết lại như sau: Giả thiết H0: δ = 0 (Yt là chuỗi không dừng) H1: δ < 0 (Yt là chuỗi dừng) Dickey và Fuller cho rằng giá trị t ước lượng của hệ số Yt-1 sẽ theo phân phối xác suất τ (tau statistic, τ = giá trị δ ước lượng/sai số của hệ số δ). Kiểm định thống kê τ còn được gọi là kiểm định Dickey – Fuller (DF). Kiểm định DF được ước lượng với 3 hình thức:  Khi Yt là một bước ngẫu nhiên không có hằng số: ΔYt = δYt-1 + ut (DF1)  Khi Yt là một bước ngẫu nhiên có hằng số: ΔYt = β1 + δYt-1 + ut (DF2)  Khi Yt là một bước ngẫu nhiên với hằng số xoay quanh một đường xu thế ngẫu nhiên: ΔYt = β1 + β2TIME + δYt-1 + ut (DF3) Để kiểm định H0 ta so sánh giá trị thống kê τ tính toán với giá trị thống kê τ tra bảng DF (các phần mềm kinh tế lượng đều cung cấp giá trị thống kê τ ).  Do có thể có hiện tượng tương quan chuỗi giữa các ut do thiếu biến, nên người ta thường sử dụng kiểm định DF mở rộng là ADF (Augmented Dickey – Fuller Test). Kiểm định này được thực hiện bằng cách đưa thêm vào phương trình (DF3) các biến trễ của sai phân biến phụ thuộc ΔYt: ΔYt = β1 + β2TIME + δYt-1 + αi Σ ΔYt-i + ε t (DF4) • CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRÊN EVIEWS  Sử dụng file table17-3be.wfl  Quick/Series Statistics/Unit root test …/nhập vào biến M1 (cung tiền)  Eviews sẽ hiện lên bảng sau: Phùng Thanh Bình, UEH 25 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Do ta đang kiểm định xem M1 có phải là một chuỗi dừng hay không, nên ta chọn “level”  Giả sử ta sử dụng DF4 thì ta sẽ chọn “Trend and Intercept” và xác định độ trễ (tùy vào độ trễ tối ưu là bao nhiêu), ví dụ là 1.  Kết quả như sau: Phùng Thanh Bình, UEH 26 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  So sánh giá trị tuyệt đối tau tính toán với giá trị tuyệt đối tau tra bảng (1.468 < 3.198, …) ta chấp nhận giả thiết H0 => M1 là chuỗi không dừng.  Nếu chuỗi M1 không dừng, ta tiến hành kiểm định sai phân bậc 1 của M1 (∆ M1) bằng cách chọn “1st difference”, và tiến hành tương tự. • Kiểm định đồng liên kết Mục đích: Khi hồi qui các chuỗi thời gian không dừng thường dẫn đến “kết quả hồi qui giả mạo” (spurious regression). Tuy nhiên, Engle và Granger (1987) cho rằng nếu kết hợp tuyến tính của các chuỗi thời gian không dừng có thể là một chuỗi dừng và các chuỗi thời gian không dừng đó được cho là “đồng liên kết”. Kết hợp tuyến tính dừng được gọi là phương trình đồng liên kết và có thể được giải hích như “mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến”. Nói cách khác, nếu phần dư trong mô hình hồi qui giữa các chuỗi thời gian không dừng là một chuỗi dừng, thì “kết quả hồi qui là thực” và thể hiên mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến trong mô hình. Cách 1: Kiểm định nghiệm đơn vị phần dư (Dickey Fuller) Giả sử: GDPt và M1t là 2 chuỗi thời gian klhông dừng GDPt = β1 + β2M1t + ut (1) Nếu phần dư ut là một chuỗi dừng thì kết quả hồi qui giữa GDPt và M1t là “thực” và ta vẫn sử dụng một cách bình thường. Các bước thực hiện trên Eviews:  Ước lượng mô hình GDPt = β 1 + β 2M1t + ut Quick/Estimate equation GDP c M1  Lưu phần dư với tên khác, ví dụ e1=resid  Quick/Series Statistics/Unit root test … Cách 2: Kiểm định đồng liên kết dựa trên phương pháp VAR của Johasen  Quick/Group Statistics/Cointegration Test  Nhập tên các biến trong mô hình vào bảng sau: Phùng Thanh Bình, UEH 27 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Sau khi chọn “OK”, Anh/Chị sẽ thấy xuất hiện bảng sau: Giả sử tất cả các biến GDP, M1, P và R đều là các biến nội sinh, nên ô “exog variables Anh/Chị để trống. Lưu ý, ô MHM size … là mức ý nghĩa được chọn. Phùng Thanh Bình, UEH 28 Dự báo trong kinh doanh và kinh tế Bài giảng 2: Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1  Kết quả kiểm định như sau:  Giả thiết H0:  “None”: Không có đồng liên kết (no cointegration) (đây là